设变换日(除权、除息日或增减股票日)为R,变换前的收盘指数为ZSr,变换后的股票指数为ZSbr,若要使股票指数在变换前后保持连续,就得使:
ZSr=ZSbr
其中:
ZSbr=K1×Zbr(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)
Zbr(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)为变换后的指数投资组合的市值,这样就可求得系数K!”
K1=ZSrAZbr(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)
=KZr(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)
Zbr(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)
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