Sunday, January 13, 2008

除权或其它变换时的连接 (2)

设变换日(除权、除息日或增减股票日)为R,变换前的收盘指数为ZSr,变换后的股票指数为ZSbr,若要使股票指数在变换前后保持连续,就得使:   


ZSr=ZSbr   

其中:   


ZSbr=K1×Zbr(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)  
 

Zbr(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)为变换后的指数投资组合的市值,这样就可求得系数K!”
  

K1=ZSrAZbr(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)   

=KZr(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)   

Zbr(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)

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